Ko-diferenční matice

koncept

za předpokladu, že

je n-rozměrná náhodná proměnná, uvedená matice

n-rozměrná náhodná proměnná

kovarianční matice (kovarianční matice), také označovaná jako

, kde

do

komponenty

a kovariance

(pokud jsou přítomny).

Například dvourozměrná náhodná proměnná

kovarianční matice

kde

Od

je tedy kovarianční matice nezáporná jednoznačná symetrická matice.

vlastnosti

kovarianční matice s následujícími vlastnostmi:

(1)

(2).

, kde A je matice, b je vektor.

(3)

.

Aplikace

kovarianční matici lze použít k reprezentaci vícerozměrných náhodných proměnných s hustotou pravděpodobnosti, takže pomocí kovarianční matice lze dosáhnout studia vícerozměrných náhodných proměnných. Dvourozměrná náhodná proměnná

jako příklad, protože

začleněna matice

,

a

kovarianční matice

tak k dispozici

Od

Tedy

hustoty pravděpodobnosti

tuto rovnici lze zobecnit na n-rozměrné normální rozdělení.